Series Temporales
Profesor Teoría: Profesor
Prácticas: Horario: Aulas: Tutorías: |
Isabel Molina Peralta (10.1.18) Ester González Prieto (10.0.16) Lunes y Miércoles 9:00-11:00h 7.1.08 (teoría), 10.0.31 (prácticas) Martes 11-13h |
Temario:
0.
Introducción
1.
Análisis
descriptivo de una serie
2.
Procesos
estocásticos estacionarios
4.
Procesos de Media
Móvil y ARMA
7.
Predicción con modelos ARIMA
8.
Identificación, estimación y selección de modelos ARIMA
Prácticas:
1.
Introducción a R (01/10/08): Documento
teoría + Práctica
completa
2.
Análisis descriptivo (15/10/08): Enunciado
Práctica 2
3.
Procesos estocásticos estacionarios (29/10/08): Enunciado Práctica 3
4.
Procesos autorregresivos (19/11/08): Enunciado
Práctica 4
5.
Procesos Media Móvil y ARMA (10/12/08): Enunciado
Práctica 5
6.
Procesos Integrados y Procesos Estacionales: Enunciado
Práctica 6
Trabajo:
Ficheros de datos:
Texto |
Excel |
Alumno |
sunspots2 |
No |
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uspop3 |
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deaths4 |
No |
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No |
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No |
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Beatriz
Vidal |
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Lidia
Martín |
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Mª
José Cruz |
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Maria Teresa
Léndez |
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Ángel
Luís Barco |
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Gema Miras |
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No |
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airpass19 |
Guillermo
Pueyo |
|
Ángel
Pérez |
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huron25 |
Xabier
Marquínez |
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lynx26 |
No |
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mink27 |
Irene
Torrijos |
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viviendas_iniciadas35 |
Antonio
Bravo |
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viviendas_terminadas36 |
Nuria Ortega |
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sales37 |
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strikes38 |
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