1371236070297 

 

                                                                                                          Antoni Espasa

 

My publications have an h-index of 15 and i10 index of 24 according to Google Scholar with a sum of number of times cited of 997. The h-index is 5 according to Scopus and the sum of number of times cited is 129.

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Refereed Articles

Comments

Conference Proceedings and Collected Volumes with anonymous evaluation

Journal Special Issues, co-editor

Working papers cited in the literature

Refereed papers in English published in Spanish journals

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Other Publications

Books in Spanish

Papers in Spanish and Italian

Extended results of published and working papers

Prof. Espasa’s contributions to the field of economic forecasting

Research at the Banco de España, 1975-1990: Short-term economic analysis, an exersice based on models.

Document written in Spanish

Research projec presented to access to the econometric chair at the Universidad Carlos III

13th novembre 1992.

In spanish


 

Books

Espasa, A., (1977b), The Spectral maximum likelihood estimation of econometric models with stationary errors, Vandenhoeck and Ruprecht, Gottingen, 1977. Reviews of the book appeared in Journal of Economic Literature, March 1978; Journal of the American Statistical Association, September 1978; Mathematical Reviews, 1978.

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Refereed Articles

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8.- Pellegrini,S., E. Ruíz and A. Espasa, 2010, “Conditionally heteroscedastic unobserved component models and their reduced form”, Economic Letters, v 107,n2,88-90, May.

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10.- Pellegrini, S., E. Ruíz and A Espasa ,(2010), “Prediction intervals in conditionally heteroscedastic time series with stochastic components”. International journal of forecasting. ISSN: 0169-2070

12 times cited in Google Scholar. JCR impact factor (Economics edition 2016): 2.837 (39/347, Q1)

11.- Espasa, A. and I. Mayo-Burgos, 2013, “Forecasting Aggregate and Disaggregates with Common Features”, International Journal of Forecasting, v 29,n 4, October-December, pp 718-732.

Online publication 10.1016/j.ijforecast.2012.10.004. ISSN: 0169-2070

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12.- Cuevas, A., E. Quilis and A. Espasa, 2015, “Quarterly Regional GDP Flash Estimates by Means of Benchmarking and Chain-Linking”, Journal of Official Statistics, Vol. 31, No. 4, 2015, pp. 627–647.

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13.- Pino,J, J Tena and A. Espasa, 2016, “Geographical disaggregation of sectoral inflation. Econometric modelling of the Euro Area and Spanish economies”, Applied Economics, v 48Issue 9, pp. 799-815. Published online: 22 Sep 2015

2 times cited in Google Scholar. JCR impact factor (Economics  edition 2016): 0.81 (233/347, Q3)

14.- Espasa, A. and E. Senra, 2017, :”Twenty-Two Years of Inflation Assessment and Forecasting Experience at the Bulletin of EU & US Inflation and Macroeconomic Analysis”, 

Econometrics 2017, 5(4), 44; doi:10.3390/econometrics5040044.

Abstract: http://www.mdpi.com/2225-1146/5/4/44.

PDF: http://www.mdpi.com/2225-1146/5/4/44/pdf.

JCR impact factor (Economics  edition 2016): 1.583 (270/347, Q4)

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Comments

1.- Espasa, A., (1994), “Comments on the paper “Time series analysis, forecasting and econometric modelling: the structural econometric modelling, time series analysis (SEMTSA) approach” by A. Zellner”, Journal of Forecasting, v. 3, n. 2, pp. 235-239, March.

2.- Espasa ,A, 2005,. “Comments on “ The Marshalian Macroeconomic Model :A Progress Report  by Arnold Zellner and Guillermo Israelenich “,International Journal of Forecasting,v.21, pp.647-650.

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3.-Espasa, A. and M. Durban, 2013, “Comments on : Short-Term Forecasting the Daily Load Curve for Residential Electricity Usage in Smart Grid”, Applied Stochastic Models in Business and Industry Volume 29, Issue 6, pages 621–623, DOI: 10.1002/asmb.1975

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Conference Proceedings and Collected Volumes with anonymous evaluation

1.- Escrivá, J.L. y A. Espasa, (1988), “An econometric model for determination of banking system excess reserves”, chapter 22 en Economic Modelling in the OECD countries,  H. Motamen (ed), Chapman and Hall.

2.- Espasa, A. Y R. Galián, (1989), “Parsimony and omitted factors: the airline model and the Census X-11 assumptions”, Statistical Methods for Cyclical and Seasonal Analysis,  R. Mentz et al (eds), 1989,Interamerican Statistical Institute. First working paper version 1985.

3.- Espasa, A., (1989), “Deterministic and stochastic seasonality: an univariate study of the Spanish industrial production index”, Statistical Methods for Cyclical and Seasonal Analysis, R. Mentz et al (eds.), 1989, Interamerican Statistical Institute.

4 times cited in Google Scholar.

4.- Espasa, A., (1989), “The estimation of trends with breaking points in their rate of growth: the case of the Spanish GDP”, in Statistical Methods for Cyclical and Seasonal Analysis, R. Mentz et al(eds), 1989, Interamerican Statistical Institute.

7 times cited in Google Scholar.

5.- Espasa, A., J.M. Revuelta y J.R. Cancelo (1996), “Automatic modelling of daily series of economic activity”, in Prat, A. (ed) Proceedings in Computational Statistics, pgs. 51-64, Physica Verlag, Heidelberg.

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6.- Espasa, A., “Laudatio on the occasion of the Investure of Professor John Denis Sargan with the Degree of Doctor Honoris Causa of the Universidad Carlos III”, (2003) Econometric Theory, v. 19, pp. 435-446. Without  anonymous evaluation.

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7.- Espasa ,A., 2005,“Box-Jenkins Analysis” in “An Eponymous Dictionary of Economics :a Guide to  Laws and Theorems Named after Economists” Segura,J. y Rodriguez Braun C. (editors). Without  anonymous evaluation.

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8.- Minguez,R. y A.Espasa (2006) “A Time Series Disaggregated  Model to Forecast GDP in the Eurozone” , Chapter 17, pp 213-220, en Growth and Cycle in the Eurozone, Mazzi, G.L. y G. Savio (eds),Palgrave, December.

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9.- Veredas, D.,J Rodriguez-Poo y A. Espasa, 2007,”Seminonparametric models for financial durations”, in High frequency financial econometrics. Recent developments, Bauwens, Pohlmeier and Veredas (eds.)Springer Verlag,pgs 225-252.

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10.- Cancelo, J.R. and Espasa, A. (2010): Implementing business intelligence in electricity markets, Chapter 15 in Wang, J. and Wang, S. (eds.) “Business intelligence in economic forecasting: technologies and techniques”, Information Science Reference (IGI Global), Hershey, PA., 283-295. ISBN 978-161520629-2.

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Journal Special Issues, co-editor.

Taylor, J W and A. Espasa, 2008, “Energy Forecasting”, introduction to the special issue on Energy Forecasting, International Journal of Forecasting, v 24, n4, pp 561-65. ISSN: 0169-2070

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Working papers cited in the literature.

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2.- Espasa, Antoni, Pilar Poncela, and Eva Senra. 2002. Forecasting Monthly US Consumer Price Indexes through a Disaggregated I (2) Analysis. Working Paper 02-03; Madrid: University Carlos III.

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3.- Ivan Mayo and Antoni Espasa, 2009, “Forecasting aggregate and disaggregates with common features”, preliminary version, Department of Statistics, Universidad Carlos III, Madrid, Spain. The reference for the subsequent working paper version was WP11-08 Statistics and Econometrics Series (05), April 2011. It was revised along 2012 and it was finally published as Espasa, A. and I. Mayo-Burgos, 2013, “Forecasting Aggregate and Disaggregates with Common Features”, International Journal of Forecasting, v 29,n 4, October-December, pp 718-732.Online publication 10.1016/j.ijforecast.2012.10.004. ISSN: 0169-2070.

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Refereed papers in English published in Spanish journals.

1.- Espasa, A., (1984), “A quantitative study of the rate of change in Spanish employment”, Qüestió, v. 8, nº 2, June, pp. 75-86.

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3.- Cancelo, J.R. y Espasa, A. (1996) “Modelling and forecasting daily series of economic activity” Investigaciones Económicas, V. XX(3), pp. 359-376.

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Working papers.

1.- Carlomagno, Guillermo and Antoni Espasa, 2016, “Discovering common trends in a large set of disaggregates: statistical procedures and their properties”, working paper Statistics and Econometrics 15-19, Universidad Carlos III, Madrid, Spain. http://hdl.handle.net/10016/21574

4 times cited in Google Scholar.

2.- Carlomagno, Guillermo and Antoni Espasa, 2015, “Forecasting a large set of disaggregates with common trends and outliers”, working paper Statistics and Econometrics 15-18, Universidad Carlos III, Madrid, Spain.

http://hdl.handle.net/10016/21572

2 times cited in Google Scholar.

3.- Carlomagno, Guillermo and Antoni Espasa, 2017, “Discovering pervasive and non-pervasive common cycles”, working paper Statistics and Econometrics 17-16, Universidad Carlos III, Madrid, Spain.

http://hdl.handle.net/10016/25392

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Other Publications

1. Espasa, A., (1973), “A simultaneous Dynamic equation model for wages, earnings and price inflation in the United Kingdom: 1949-1970”, European Meeting of the Econometric Society, Oslo, September.

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3. Espasa, A., (1982a), “Relationships between variables: the short and long run effects”, chapter 13 in Selected Papers on Contemporary Econometric Problems, E.G. Charatsis (ed.), The Athens School of Economics and Business Science.

4. Espasa, A., (1984), “A quantitative study of the rate of change in Spanish employment”, Qüestió, v. 8, nº 2, June, pp. 75-86.

5. Espasa, A., (1993), “Modelling daily series of economic activity”, Proceedings of the Business and Economic Statistic Section of the American Statistical Association.

6. Espasa, A. (1993), “The outlook of the Spanish economy in the first quarter of 1993”, Economic Forecasts, July, pp. 21-24.

7. Espasa, A., (1993), “The Spanish economy: perspectives at the end of 1993”, Economic Forecasts, October, pp. 24-25.

8. Espasa, A., (1994), “Perspectives of the Spanish economy at the beginning of 1994”, Economic Forecasts, January, pp. 20-21.

9. Espasa, A., (1994), “Domestic and foreign demands in the Spanish economy for 1994”, Economic Forecasts, April.

10. Espasa, A., (1994), “The state of an incipient recovery in the Spanish economy”, Economic Forecasts, July, pp. 20-22.

11. Espasa, A., (1994), “Spanish economy: good prospects,  healing further domestic disequilibria”, Economic Forecasts, October, pp. 23-25.

12. Espasa, A. “The Spanish economy in 1995”, Economic Forecasts, January 1995.

13. Espasa, A., “The firm recovery of the Spanish economy waiting for more fiscal and structural reforms”, Economic Forecasts, May 1995.

14. Espasa, A. “Stable growth around three percent depending on the recovery of consumption”, Economic Forecasts, August 1995.

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Books in Spanish.

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Papers in Spanish and Italian.

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8. Espasa, A., (1979), “Un modelos diario para la serie de depósitos en la Banca: primeros resultados y estimación de los efectos de las huelgas de febrero de 1979”, Boletín Económico, Banco de España, July-Agost, pp. 33-37.

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11. Espasa, A., (1983), Un estudio econométrico de la tasa de variación del empleo en la Economía Española, Estudios Económicos, Banco de España, Madrid.

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14. Espasa, A. y M.L. Rojo, (1984), “La descomposición del indicador mensual de cartera de pedidos en función de sus variables explicativas”, El ciclo industrial en España, Ministerio de Industria y Energía, Secretaría General Técnica, Madrid.

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56. Espasa , A.,2006, “Clive Granger : sus semillas en econometría y su visión sobre la construcción de modelos empíricos en economía “ ,introducción a la versión en castellano del libro de C.W.J.Granger, Building Empirical Models in Economics (La construcción de modelos empíricos en economía) .Marcial Pons, Madrid.

57. Espasa, A. (2010), “Comentarios a “¿Brotes verdes? ¿Dónde, cuándo y cómo?” de M. Camacho, G. Pérez-Quirós y P. Poncela” en La crisis de la economía española, Bentolila, S. et al. (eds.), monografías Fedea, pp 72-78.

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Extended results of published and working papers

Espasa A. and I. Mayo, “Forecasting Disaggregates and Aggregate with Common Features”. April 2011. Download

               The additional results of this paper reported below are presented following the sections of the paper.

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