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Daniel Peña

Daniel

 Full Professor

 Department of Statistics

 Universidad Carlos III de Madrid

 Research areas: Times Series. Multivariate Analysis. Robust and Diagnostic Methods. Big Data. Bayesian Inference. Quality Improvement Methods.


Education    Academic Career    Publications    Ph.D. Supervision    Awards

Education

Graduate studies

Ph.D (Doctor Ingeniero). in Industrial Engineering, E.T.S.I.I. de Madrid. 1976. Phd Thesis: “Sobresaliente cum laude”.

Master in Statistics (Graduado Superior), Escuela de Estadística e Investigación Operativa, Universidad Complutense de Madrid. 1974.

I.T.P. in Business Administration, Harvard. (USA). 1972.

Undergraduate studies

B.S and M.S. (Ingeniero Superior) Industrial Engineering, E.T.S.I.I. de Madrid. 1970.

B.A in Economic Sociology, Escuela de Sociología, Universidad Complutense de Madrid. 1971.

Academic Career

Director of the Institute UC3M-Santander of Financial Big Data (2015-)

Rector de la Universidad Carlos III de Madrid (2007-2015)

Director del Departamento de Estadística. Universidad Carlos III de Madrid (2004 - 2007)

Visiting Full Professor, University of Chicago, Marzo – Julio 2001.

Visiting Full Professor, University of Chicago, Junio-Septiembre 1999.

Visiting Full Professor, University of British Columbia, Vancouver, Julio-Agosto 1996.

Profesor Visitante, Ecole D’Arts et Metiers, París, Mayo-Junio 1993.

Director del Master en Calidad Total de la Universidad Carlos III de Madrid (1997-2007).

Director del Departamento de Estadística y Econometría. Universidad Carlos III de Madrid (1995/99).

Presidente del Comité de Calidad de la Universidad Carlos III de Madrid (1995-2000).

Vocal de la Comisión Gestora de la Universidad Carlos III de Madrid y Vicerrector de Ordenación Académica y Alumnos (1992/95).

Catedrático de Estadística e Investigación Operativa y Director Fundador del Departamento de Estadística y Econometría. Universidad Carlos III de Madrid. (1991/92).

Catedrático (en comisión de servicios) y Director Fundador del Departamento de Economía. Universidad Carlos III de Madrid. (1990/91).

Visiting Full Professor, University of Chicago. Agosto-Diciembre 1987.

Visiting Full Professor. University of Toronto. Junio 1985/86/89.

Fellow of the Mathematics Research Center. University of Wisconsin-Madison. USA. (1983/84).

Catedrático Visitante (Visiting Full Professor), Department of Statistics, Universidad de Wisconsin-Madison. USA (1983/84).

Catedrático Numerario de Universidad. ETSII. Universidad Politécnica de Madrid (1982-1991). Area de Estadística e Investigación Operativa. Director del Departamento de Estadística. (1982/1987). Director del Laboratorio de Estadística (87/90).

Catedrático Interino de Estadística. ETSII. UPM (80/81).

Profesor Adjunto Numerario ETSII (1979).

Director del Departamento de Métodos Cuantitativos e Informática de la EOI. (1976-1979).

Profesor Titular, Escuela de Organización Industrial. (1976-1979).

Profesor Encargado de curso ETSII, Universidad Politécnica de Madrid (1972-1979).

Profesor Adjunto. Escuela de Organización Industrial. (1972-1976).

Publications

Books


Dependencia dinámica entre precios agrícolas. El trigo en España, 1857 -1890. (Con N. Sánchez; Albornoz). Banco de España. Estudios de Historia Económica número 8, 1983.


Cómo mejorar la Calidad. (con A. Prat) Manuales del IMPI. 1986


Las Discapacidades de la población española. Un estudio basado en modelos de regresión logística. (Con E. Teijeiro) INE. 1989.


ESTADISTICA. Modelos y Métodos. Tomo I: Fundamentos. Alianza Universidad Textos. (1st edition 1986, 10th 1999)


Introducción a la Estadística para las Ciencias Sociales . McGraw Hill . (with Juan Romo). 1997.


ESTADISTICA. Modelos y Métodos. Tomo II: Modelos Lineales y Series Temporales. Alianza Universidad Textos. (Primera edición 1987, Sexta 1998).


Fundamentos de Estadistica Alianza Editorial 2001.


Regresion y Diseño de Experimentos


Box on Quality and Discovery (edited with C. G. Tiao at al.), John Wiley, New York, 2000


A Course in Time Series Analysis (edited with C. G. Tiao and R. S. Tsay), John Wiley, New York, 2001


Análisis de Datos Multivariantes. McGraw-Hill. 2002
Datos del libro


El valor económico de la lengua española (con A. Martín Municio y otros). Espasa. 2003


Análisis de Series Temporales. Alianza Editorial, 2005.
Datos del libro

Articles in English

150. “Distance weighted discrimination of face images for gender classification”. (with  M. Benito , E. García-Portugués and  J. S. Marron), STAT, 6,231-240. 2017.

149. “Fast and robust estimators of variance components in the nested error model”, (con B.  Perez, I. Molina, A. Thieler and R. Fried), Statistics and Computing, 27,6, pp 1655–1675,  2017..

148. “Generalized Dynamic Principal Components” (con V. Yohai). The Journal of American Statistical Association, 111, 515, 1121-1131, 2016.

147. “Common Seasonality in Multivariate Time Series”(with F. H. Nieto and D. Saboyá). Statistica Sinica, 26, 1389-1410, 2016.

146. “Rethinking Statistics with Big Data: learning from George Box” Quality Technology &Quantitative Management 12, 1, 2015.

145. “Time series segmentation procedures to detect, locate and estimate change-points”(with A. L. Badagian and R. Kaiser). In festschrift for Prof. Heiler, Empirical Economic and Financial Research – Theory, Methods and Practice , Beran, J., Feng, Y. and Hebbel, H. (eds.) Springer, Berlin. 2015.

144. “Outlier Detection and Robust Estimation in Linear Regression Models with Fixed Group Effects” (with B. Pérez and I. Molina) Journal of Statistical Computation and Simulation, 84, 2652-2669, 2014.

143. “Finding outliers and unexpected events in linear and nonlinear possible multivariate time series data” (with P. Galeano). In Robustness and Complex Data Structures, Beker et al (editor), Springer, Chapter 15, 243-260. 2013.

142. “Nearest-neighbours medians clustering”(with J. Viladomat and R. Zamar), Statistical Analysis and Data Mining, 5, 4 , 349–362, 2012.

141. “Additive Outlier detection in Seasonal ARIMA models by a Modified Bayesian Information Criterion” (with P. Galeano), in   Economic Time Series: Modeling and Seasonality, edited by S. Holan, B. Bell and T. McElroy, Chp13, 317-336.  2012.

140. "Tests for comparing time series of unequal lengths” (con J. Caiado y N. Crato), Journal of Statistical Computation and Simulation, 82, 12, 1715-1725, 2012.

139. "Estimating GARCH Volatility in the presence of outliers” (con A. Carnero y E. Ruiz), Economic Letters, 114, 1, 86-90, 2012.

138. “A conditionally heteroskedastic independent factor model with an application to financial stock returns” (con A. Garcia Ferrer y E. Gonzalez), International Journal of Forecasting, 28, 70-93, 2012.

137. “Robust Henderson III Estimators of Variance Components in the Nested Error Model”, (with Pérez, B. and Molina, I), inModern Mathematical Tools and Techniques in Capturing Complexity, edited by Pardo, L., Balakrishnan, N. and Gil, M.A. Springer, pp 329:339, 2011.

136. “Temporal disaggregation and restricted forecasting of multiple population time series” (con Jose E. Silva and V. Guerrero), Journal of Applied Statistics, 38, 4, 799-815, 2011

135. “Identification of TAR models using Recursive Estimation” (with M. A. Bermejo and I. Sanchez), Journal of Forecasting, 30,1,31-50, 2011.

134. “Eigenvectors of a kurtosis matrix as interesting directions to reveal cluster structure” (con J. Prieto y J.Viladomat), Journal of Multivariate Analysis 101, 9, 1995 -2007, 2010.

133. “A Conversation with George Tiao” (con Ruey Tsay), Statistical Science, 25, 3, 408-428, 2010.

132. “Comments on Testing for the Existence of Clusters by Fuentes and Casella” (con Adolfo Alvarez), SORT, 33, 153-158, 2009.

131. “Dimension reduction in time series and the dynamic factor model”, Biometrika, 96, 2, 494-496, 2009.

130. “Comments on Invariant Coordinate Selection” (con J. Viladomat), The Journal of the Royal Statistical Society B, 71, 3, 58, 2009.

129. “Bayesian Likelihood Robustness in Linear Models” (con R. Zamar and G. Yan), Journal of Statistical Planning and Inference , 139,7, 2196-2207, 2009.

128. “A Robust Partial Least Squares Regression Method with Applications” (con J. Gonzalez y R. Romera), Journal of Chemometrics, 23, 2, 78-90, 2009.

127. “Robust Estimation for ARMA models”, (con N. Muler and V. Yohai), The Annals of Statistics, 37, 2, 816-840. 2009.

126. “Comparison of time series with unequal lengths in the frequency domain” (con J. Caiado y N. Crato), Communication in Statistics, Computation and Simulation, 38, 3, 527 – 540, 2009.

125. “Bayesian analysis of dynamic factor models: an application to air pollution and mortality in São Paulo, Brazil” (con Thelma Safadi), Environmetrics, 19,582-601, 2008.

124. “A Unified Approach to Model Selection, Discrimination, Goodness of Fit and Outliers in Time Series Models” (con P. Galeano), In Advances in Mathematical and Statistical Modeling in Honor of Enrique Castillo Arnold, B. C., Balakrishnan, N, Sarabia, J. M. and Minguéz, R. (eds), Birkhauser: Boston, Chapter 20, 267-77, 2008.

123. “Covariance Changes Detection in Multivariate Time Series” (con P. Galeano), Journal of Statistical Planning and Inference,137, 194-2117, 2007.

122. “Effects of outliers on the identification and estimation of GARCH models” (con A. Carnero y E. Ruiz), Journal of Time Series Analysis, 28, 471-497, 2007.

121. “Improved model selection criteria for SETAR time series models” (con P. Galeano), Journal of Statistical Planning and Inference, 137, 2802-2814, 2007.

120. “Autorregresive Integrated Moving Avarage (ARIMA) modeling”, (con A. Luceño) in Encyclopedia of Statistics in Quality and Reliability, Ruggeri F. Faltin F. and Kenett , R. (editors), 1-10 , 2007.

119. “Dimensionless Measures of Variability and Dependence for Multivariate Continuous Distributions“(con A. van der Linde), Communications in Statistics Theory and Methods 36, 1845-1854, 2007.

118. On the connection between model selection criteria and quadratic discrimination in ARIMA time series models (con P. Galeano), Statistics and Probability Letters, 77, 896-900, 2007.

117. Comments on the Survey of Robust Methods by S. Morgenthaler, Statistical Methods and its Applications,15, 288-290, 2007.

116. Detecting Defects with Image Data (con M. Benito), Computational Statistics and Data Analysis, 51, 6395-6403, 2007.

115. Measuring the Advantages of Multivariate versus Univariate Forecasts, (con I. Sánchez), Journal of Time Series Analysis, 28,886-909, 2007.

114. “Combining Random and Specific Directions for Outlier Detection and Robust Estimation of High-Dimensional Multivariate Data” (con J. Prieto), Journal of Computational and Graphical Statistics,16, 1, 228-254, 2007.

113. A Dirichlet Random Coefficient Regression Model for Quality Indicators (con V. Yohai), Journal of Statistical Planning and Inference,, 136, 942-961, 2006. Download data

112. Bayesian Curve Estimation by Model Averaging (con Dolores Redondas), Computational Statistics and Data Analysis, 50, 688-709, 2006. 13, 2, pp.: 353-373.

111. “Introducing model uncertainty by moving blocks bootstrap” (con A. Alonso y J. Romo), Statistical Papers, 47,167-179, 2006.

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109. “Nonstationary Dynamic Factor Analysis ” (con P. Poncela), Journal of Statistical Planning and Inference, 136, 1237-1257, 2006.

108. “A periodogram-based metric for time series classification” (con J. Caiado y N. Crato), Computational Statistics and Data Analysis, 50, 2668-2684, 2006.

107. “Outlier Detection in Multivariate Time Series Via Projection Pursuit”, (con Pedro Galeano and Ruey S. Tsay), The Journal of American Statistical Association, 101, 474, 654-669, 2006.

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101. “A New Statistic for Influence in Regression” Technometrics, 47, 1-12, 2005

100. “A Bayesian Approach for Predicting with Polynomial Regression of Unknown Degree (con I. Guttman y D. Redondas) ” Technometrics, 47, 23-33, 2005.

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92. “Introducing Model Uncertainty in Time Series Bootstrap” (con A. Alonso y J. Romo) Statistica Sinica, 14, 155-174, 2004.

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78. Properties of Predictors In Overdifferenced Nearly Nonstationary Autoregression" (con Ismael Sánchez). Journal of Time Series Analysis, 22, 45-66, 2001.

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66. “ Outliers in Multivariate time Series ” (con Ruey Tsay and A. Pankratz). Biometrika 87, 789-804, 2000.

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64. “ Multivariate Analysis in vector Time Series ” (con Pedro Galeano) . Resenhas Vol. 4, 383-404, 2000.

63. “Comment on Bayesian Inference on Latent Structure in Time Series”. Bayesian Statistics 6. Bernardo et al (edts). Oxford University Press, 19-21, 1999.

62. “Comment on Quality Indexes Models”. Bayesian Statistics 6. Bernardo et al (edts). Oxford University Press, 456, 1999.

61. “Missing Observations in ARIMA Models: Skipping Strategy versus Additive Outlier Approach”(con Victor Gómez y Agustin Maravall). The Journal of Econometrics, 88, 341-363, 1999.

60. “A Methodology for Building Service Quality Indices”. En 53rd Annual Quality Congress Proceedings. 550-559. American Society for Quality. 1999

59. “A Fast Procedure for Outlier Diagnostics in Large Regression Problems (con V. Yohai). The Journal of American Statistical Association, 94, 434-445, 1999.

58. “Coments on Robust Principal Component Analysis for Functional Data” (con J. F. Prieto) Test , 8, 56-60, 1999.

57. “The Estimation of Food Expenditure From Hosehold Budget Data in the Presence of Bulk Purchases”. (con J. Ruiz Castillo). The Journal of Business and Economic Statistics, 16, 292-303, 1998.

56. “Measuring Intervention Effects on Multiple Time Series subject to Linear Restrictions”. (con V. Guerrero y P. Poncela). The Journal of Business and Economic Statistics, 16,4, 489-497. 1998.

55. “Comments on The Stochastic Control of Process Capability Indices ”. Test, 7, 1, 67-70, 1998

54. “Combining Information in Statistical Modeling”. The American Statistician 51, 4, 326-332, 1997.

53. “A Multivariate Kolmogorov Smirnov goodness of fit test” (con A. Justel y R. Zamar). Statistics and Probability Letters, 35, 251-259, 1997.

52. “Measuring Service Quality by Linear Indicators “. in Managing Service Quality (Vol II). Edited by Kunst and Lemmink, 35-51. Chapman Publishing Ltd. London. 1997.

51. “A Simple Diagnostic Tool for Local Prior Sensitivity” (con R. Zamar). Statistics and Probability Letters, 36, 205-212, 1997.

50. “An Approximate Statistical Predictor for the Melcor Code” (con J. Mira) In Advances in Safety & Reliability. Edited by C. Guedes Soares, 1661-1668, 1997.

49. “On Bayesian Robustness: An Asymptotic Approach.” (con R. Zamar). In Robust Statistics, Data Analysis and Computer Intensive Methods. In Honor of P. Huber. H. Rieder (editor). Springer Lecture Notes in Statistics, 361-374, 1996.

48. “Gibbs Sampling Will Fail in Outlier Problems with Strong Masking “ (con A. Justel). Journal of Computational and Graphical Statistics, 5, 2, 176-189, 1996.

47. “Comments on Statistical Inference and Monte Carlo Algorithms by George Casella”. Test, 5,2, 283-287, 1996.

46. “Comment on Hierarchical Models for Ranking and for Identifying Extremes with Applications”. Bayesian Statistics 5. Bernardo et al (editores). Oxford University Press, 1995.

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44. “Forecasting Growth with Time Series Models”. Journal of Forecasting, 14, 97-105. 1995.

43. “Comment on Testing for Mixtures : A Bayesian Entropy Approach”. Bayesian Statistics 5. Bernardo et al (editores). Oxford University Press, 1995.

42. “Time Series Modelling Using Several Sources of Information”. (con V. Guerrero). Bulletin of the International Statisti­cal Institute, 50 th session, Vol. 2, 975-977. 1995.

41. “The Decomposicion of the Forecast function in Seasonal ARIMA models” (con Antoni Espasa). Journal of Forecasting, 14, 565-583, 1995.

40. “Second Generation Time Series models: A comment to some advances in nonlinear and adaptive modeling in time series” Journal of Forecasting 13, 133-140, 1994.

39. “Teaching Time Series to Postgraduates Engineering Students”. International Journal of Continuous Engineering Education 4, 42-49, 1994.

38. “Cointegration and Common Factors” (con A. Escribano). Journal of Time Series Analysis, 15, 6, 577-586, 1994

37. “A Bayesian look at Diagnostics in the univariate linear model”. (con I. Guttman). Statistica Sinica, 3,2, 367-390. 1993.

36. “Comparing probabilistic methods for outlier detection”. (con I. Guttman). Biometrika, 3, 603-610. 1993.

35. “Comments on Several Bayesians”. Test, 2, 1, 17-20. 1993.

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33. “On the elusive concept of statistical evidence”. Bayesian Statistics IV, Bernardo et al (editores). Oxford University Press, 415-6, 1992.

32. “On model determination using predictive distributions”. Bayesian Statistics IV. Bernardo et al (editores). Oxford University Press, 163-4, 1992.

31. “A Simple Method to Identify Significant Effects in Unreplicated Two-level Factorial Designs”. (con J. Juan). Communications in Statistics (Theory and Methods), 21, 1383-1403, 1992.

30. “Computing Missing Values in Time Series”. (con V. Gómez y A. Maravall). In Computational Statistics (Vol 1) Dodge, Y. y Whittaker, J. (editores), Physica-Verlag, 283-296. 1992.

29. “Econometric Models and Multiple Time Series” (con A. Escribano y A. Espasa) Proceedings American Statistical Association, BE Section, 7-16. 1992.

28. “Measuring Influence in Dynamic Regression models”. Technometrics. 33, 1, 93-102, 1991.

27. “A note on likelihood estimation of missing values in time series”.(con C.G. Tiao). The American Statisti­cian, 45, 3, 212-214, 1991

26. “Interpolation, Outliers and Inverse autocorrelation Function”. (con A. Maravall). Communications in Statistics (Theory and Methods), A20, 10, 3175-3186, 1991.

25. “Influential observations in time series”. Journal of Business and Economic Statistics. 8, 2, 235-241, 1990.

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22. “Comments on leave-k-out diagnostics for time series”. Journal of Royal Statistical Society B, 51, 3, 414-415. 1989.

21. “The likelihood displacement: A unifying principle for influence measures”. (con D.R. Cook y S. Weisberg). Communications in Statistics (Theory and Methods)., 17,3 623‑640. 1988.

20. “Bayesian Approach to Robustifying the Kalman Filter”. (con I. Guttman) en Bayesian Analysis of Time Series and Dynamic Models, J. Spall editor, Marcel Dekker, Cap 9, 227‑255. 1988.

19. “On the logical development of Statistical models” Trabajos de Estadística, 3, 2, 195-255. 1988.

18. “Outliers and Influence: Evaluation by Posteriors of Parameters in the linear model”. (con I. Guttman). Bayesian Statistics III. Bernardo et al. (edito­res) Oxford University Press, 631-640. 1988.

17. “Comment on Stochastic Models of Incarceration Careers”. Bayesian Statistics III. Bernardo et. al (editores). Oxford University Press, 302-303, 1988.

16. “Identifying a simplifying structure in time series”. (con G.E.P. Box). Journal of The American Statistical Association. 82, 399, pp.: 836-843. 1987.

15. “Measuring the importance of outliers in ARIMA models”. New Perspectives in Theoretical and Applied Statistics. Puri et al (editores). Wiley, 109-118, 1987.

14. “On local influence”. Journal of Royal Statistical Society, B. 48, 2, 164‑165. 1986.

13. “Influential observations in regression models with ARMA errors. Proceeding of the Second Catalan International Symposium on Statistics, Vol. 1, 167‑188. 1986.

12. “On Robust Filtering” (con I. Guttman) Journal of the American Statistical Association, 80, 389, 91‑92. 1985.

11. “A measure of Influence in autorregresive models”. Bulletin of the International Statistical Institute. Vol. 2, 481‑482. 1985.

10. “Statistical education for Engineers: An initial task force report”. (con R.V. Hogg y otros) The American Statistician, 39, 3, 168‑175. 1985.

9. “Robust methods for Building regression models”. (con J. Ruiz Castillo). Journal of Business and Economic Statistics, 2, 1, 10‑20, 1984.

8. “The autocorrelation function of seasonal ARMA models”. Journal of Time Series Analysis, 54, 269‑272, 1984.

7. “Distributional aspects of public rental housing and rent control policies in Spain” (con J. Ruiz Castillo).Journal of Urban Economics, 15, 350‑370. 1984.

6. “Wheat Prices in Spain 1857-1890: An application of the Box-Jenkins Methodology”. (con N. Sánchez-Albornoz). Journal of European Economic History, 13, 2, 353‑373. 1984.

5. “Periodicity of extinction in the Geologic past: deterministic versus Stochastic explanations” (con J. Kitchell) Science, 226, 689-692. 1984.

4. “Hidden Relationship in multivariate time series” (con G.E.P. Box) American Statistical Association Proc. of Bus. and Ec. Sect, 494-499, 1984.

3. “The relationship between farm and retail prices in the Spanish Broiler Chicken Industry”. (con J. Sumpsi) European Review of Agricultural Economics, 7, 261-282. 1980.

2. “A decision Analysis Model for a serious medical problem”. Management Science, 26,7, 707-718. 1980.

1. “On likelihood, sufficiency and ancillarity”. En Bayesian Statistics, Bernardo, Lindley, De Groot and Smith, editores. Valencia University Press.1980.

Articles in Spanish

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61. “Propuestas para la reforma de la universidad española” en Innovación en la Universidad, Martinez, J. B. Editor, editorial Grau, 163-178, 2012.

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59. “El Análisis de series temporales: situación y perspectivas”. Boletín de la SEIO, 4-12, 2007.

58. “Las Matemáticas en las Ciencias Sociales”. Encuentros Multidisciplinares, 23, 67-79, 2006.

57. “La Estadística en la economía y la administración de empresas” en Las Matemáticas y sus aplicaciones en el mundo social y económico, (JL Fernández, editor), Ministerio de Educación y Ciencia, 133-152, 2006.

56. “Contribuciones de Albert Prat a la Estadística Industrial y la Calidad”. SORT, Special Issue Albert Prat in memoriam, 1-8, 2006.

55. “El valor económico de la lengua española” (con A. Espasa y J. Girón) Contrastes, 39, 98-102, 2005.

54. “El valor económico de la lengua española” (con A. Espasa y J. Girón) Boletín de la Fundación García Lorca, 33-34, 247-258, 2004.

53. “Una revisión de los métodos de remuestreo en series temporales”. (con A. Alonso y J. Romo) Estadística Española, 44, 150, 2002.

52. “La mejora de la calidad mediante la simplificación de procesos”. (con C. López-Terradas) Las Mejores Prácticas I, Club Gestión de Calidad, 169-182, Madrid 2000.

51. “Calidad Total en las Universidades” en Dirección Estratégica y Calidad en las Universidades. Servicio de Publicaciones de la Universidad Politécnica de Cataluña, 235-253, 1999.

50. “Una comparación entre métodos de estimación de factores comunes y relaciones de cointegración en vectores de series temporales” (con Luis Manzanedo) Estadística Española, 41, 47-78, 1999

49. “Entrevista con Daniel Peña”, Organización y Gestión Educativa, 6, 36-40, 1999.

48. “Construcción de indicadores de calidad de servicio: aplicación a un servicio informático” (con García, V., Gil, M.P., Montes, J.L.). VII Congreso de la Calidad. Asociación Española de Calidad. 29-34., 1998.

47. “Un modelo para la determinación de la satisfacción de los estudiantes universitarios con la docencia recibida”. (con Gil, J.A.). VII Congreso de la Calidad. Asociación Española de Calidad. 465-475, 1998

46. “Evaluación de la Calidad de las Titulaciones” (con M. J. Alvarez y S. Carmona). Las Mejores Prácticas II. Club Gestión de Calidad, 145-167, 1998.

45. “Experiencias de evaluación de procesos docentes y de titulaciones en la Universidad Carlos III de Madrid” (con M. J. Alvarez y S. Carmona). En Experiencias y Consecuencias de la Evaluación Universitaria (F. Michavila, edt.) 255-277, 1998.

44. “La Mejora continua de la Calidad en la Universidad: Algunas experiencias en la Universidad Carlos III de Madrid”. Gestión y Análisis de Políticas Públicas, 11-12, 83-94. 1998

43. “Un modelo de calidad de servicio” (con Pilar Rivera y Alberto Lafuente) , Actas del Forum Internacional: Las Ciencias, Las Técnicas y el Arte Aplicadas al Marketing, Universidad Complutense de Madrid, 245-256, 1998.

42. “La mejora de la calidad en la educación: reflexiones y experiencias”. Boletín de Estudios Económicos, 207-226, Bilbao 1997.

41. “La Mejora de la Calidad en la Universidad Carlos III de Madrid”. (en colaboración) Las Mejores Practicas I, Club Gestión de Calidad, 169-182, Madrid 1997.

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39. “Experiencias de Mejora de la Calidad en la Universidad”. Calidad, Diciembre, 19-23, 1995.

38. “El futuro de los métodos estadísticos” en Jornadas de Estadística Española, 50 Aniversario de la Fundación del Instituto Nacional de Estadística, 93-108, 1995.

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36. “Grupos de atípicos en Modelos Econométricos “ (con A. Justel y M. J. Sánchez). Información Comercial Española, 55, 285-325. 1993

35. “Reflexiones sobre la enseñanza experimental de la Estadística”. Estadística Españo­la. 131, 469-490. 1992.

34. “Análisis de diseños factoriales sin replicación” (con J. Juan). Trabajos de Estadística. 6, 1, 63-68, 1991.

33. “Los métodos estadísticos en la gestión de Cali­dad en las empresas españolas”. (con A. Ruiz Falcó, D. Diez) Trabajos de Estadística, 5, 2, 53-57, 1990.

32. “Los modelos ARIMA, el estado de equilibrio en variables económicas y su estimación”. (con A. Espasa). Investigaciones Económicas, 2,191-211. 1990.

31. “La enseñanza de la Estadística en las Escuelas Técnicas”.(con A. Prat y R. Romero). Estadística Españo­la. 123, 147-177. 1990.

30. “Cointegración y Reducción de dimensionalidad en Series Temporales Multivariantes”. Cuadernos Económicos de ICE. 44, 109-126, 88, 1990.

29. “Observaciones influyentes en Series Temporales”. Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, LXXXIV, 483-485. 1990.

28. “Aplicación de los diseños factoriales fracciona­les a la mejora de la Calidad de procesos Industriales”. (con M. J. Villamediana). Actas del IV Congreso Nacional de la Calidad, B42, 1-17. 1989.

27. “Sobre modelos lineales dinámicos y mixturas de distribuciones” Estadística Españo­la. 31, 121, 197-199, 1989.

26. “Sobre la interpretación de modelos ARIMA Univariantes”. Trabajos de Estadística. 4, 2, 19-45, 1989.

25. “Sobre la robustez a la muestra de un modelo econométrico dinámico”. Revista Española de Economía. 6, 1 y 2, 193-214. 1989.

24. “Sobre el concepto de distancia en Estadística”. Estadística Españo­la, 30, 119. 1989.

23. “Observaciones influyentes en modelos econométricos”.Investigaciones Económicas. 1, 3‑24. 1987.

22. “La enseñanza del diseño de experimentos en ingeniería: algunas experiencias prácticas”. (con C. Molina y M. Cordero). Questiio, 11, 1, 121‑130. 1987.

21. “Un estudio estadístico de la Investigación científica en los países de la OCDE”. (con Blas Caballero). Estadística Españo­la. 29, 114, 151‑178. 1987.

20. “Una nueva etapa en Estadística Española”. Estadística Españo­la. 29, 114, 5‑9. 1987.

19. “Un contrate de normalidad basado en la transformación Box‑Cox” (con I. Peña). Estadística Española, 110, 33‑46. 1986.

18. “Sobre la robustificación interna del algoritmo de Plackett‑Kalman para la estimación recursiva del modelo de regresión lineal”. Trabajos de Estadística y de Investigación Operativa, 36, 1, 93‑106. 1985.

17. “Métodos de previsión histórica: Fundamentos, posibilidades y limitaciones”. Alta Dirección, 19, 108, 107‑128. 1983.

16. “La influencia de Newton y Darwin en la evolución de la Estadística Matemática”, Estadística Española, 99, 103‑121. 1983.

15. “Un análisis econométrico de la legislación sobre el control de alquileres”. (con J. Ruiz Castillo). Información Comercial Española, 585, 31‑41. 1982.

14. “Un análisis econométrico de las viviendas en arrendamiento de protección oficial” (con J. Ruiz Castillo) Información Comercial Española, 585, 42‑48. 1982.

13. “Métodos Robustos de construcción de modelos de regresión. Una aplicación al sector de la vivienda”. (con J. Ruiz‑Castillo) Estadística Española, 97, 47‑76. 1982.

12. “Criterios de Selección de Modelos ARIMA”. (con G. Arnáiz). Trabajos de Estadística e Investigación Operativa, 32,1, 70‑93. 1981.

11. “La Teoría de Series Temporales. Una evaluación crítica de los desarrollos más recientes”.(con A. Prat y M. Martí). Questiio, 5, 3, 124‑148. 1981.

10. “Modelos con parámetros variables en el análisis de series temporales univariantes”. Questiio, 4, 2, 75‑87. 1980.

9. “Modelos de previsión univariante: Comparación entre algunas formulaciones en el espacio de los estados y las representaciones ARIMA”. Actas del I Simposium Nacional Sobre Modelado y Simulación. Sevilla, 37‑40, 1980.

8. “Un enfoque de series temporales para el análisis de la relación entre los precios del pollo en origen y consumo”. (con J. Sumpsi). Estadística Española, 89, 4, 115‑137. 1980.

7. “Interacción en la identificación de Modelos ARIMA estacionales”. Cuadernos Económicos del ICE, 11‑12. 1‑35. 1979.

6. “Modelos Explicativos de las diferencias salariales entre los directivos españoles”. Economía Industrial, 171, 51‑61. 1978.

5. “La Metodología de Box‑Jenkins: Una aplicación a la previsión del consumo de Gasolina en España”. Información Comercial Española, 542, 135‑152. 1978.

4. “Aplicaciones de la Teoría Bayesiana de la Decisión al Diagnóstico y Tratamiento Médico”, Trabajos de Estadística e Investigación Operativa, 29, 3, 38‑60. 1978.

3. “Ingeniería y Medicina”. Comunicación presentada I Congreso Español de Ingeniería Industrial. Valencia 1977. Premiada con el premio DYNA, 1977 por la Asociación Nacional de Ingenieros Industriales. Publicada en Dyna, 53, 12. 319‑326. 1977.

2. “Una sistemática para la toma de decisiones: Teoría Bayesiana de la Decisión”, Alta Dirección, 12, 70, 22‑38. 1976.

1. “El Método del caso en las Escuelas Técnicas Superiores”. Edutec, 11, 17‑20. 1976.

Articles in French

“Discution de l'article de Fréchet (1940) Sur une limitation très générale de la dispersion de la médiane” (con Olivier Nuñez) Journal de la Societé Française de Statistique 147, 67-72, 2006.

Ph.D. Supervision

Ph.D. in progress

Carolina Rendón: Clustering by projections in multivariate and functional data (co-dirigida con Javier Prieto)

Ph.D. thesis

26. Dr. Adolfo Alvarez : Recombining observations in cluster analysis: The SAGRA method. Universidad Carlos III de Madrid.

25. Dra. Ana Laura Badagian (2013): Análisis espectral de procesos localmente estacionarios, Universidad Carlos III de Madrid (co-dirigida con Regina Kaiser, UC3M)

24. Dra. Betsabé Pérez Garrido: Influencia y Sensibilidad en modelos mixtos con efectos fijos y aleatorios, Universidad Carlos III de Madrid (co-dirigida con Isabel Molina UC3M)

23. Dr. Miguel Angel Bermejo (2011) : Modelos no lineales de series temporales, Universidad Carlos III de Madrid (co-dirigida con Ismael Sánchez, UC3M)

22. Dra Andrea Giuliodori: Análisis estadístico de imágenes. Universidad Carlos III de Madrid (co-dirigida con Rosa Lillo, UC3M)

21. Dra Ester González (2011) : Componentes independientes en series temporales multivariantes. Universidad Carlos III de Madrid (co-dirigida con Antonio García Ferrer, UAM).

20. Dr. José Eliud Silva (2010) : Predicción con restricciones en series temporales. Universidad Carlos III de Madrid. (co-dirigida con Victor Guerrero. ITAM, México). Actualmente trabaja para el Gobierno de México.

19. Dra Julia Viladomat (2009) : Cluster y reducción de la dimensionalidad en grandes bases de datos. Universidad Carlos III de Madrid. (co-dirigida con Javier Prieto, UC3M). Actualmente U. Bristish Columbia (Vancouver, Canada)

18. Dr. Jorge Caiado (2006) Cluster en series temporales. Universidad de Lisboa. (co-dirigida con Nuno Crato). Actualmente Profesor, U. Lisboa.

17. Dra.Maria Elsa Correal (2006). Modelo Factorial dinámico por umbrales. Universidad Nacional de Colombia. (Co-dirigida con Jorge Martínez). Actualmente Profesora U. del Valle, Bogotá.

16. Dra.Mónica Benito (2006): Técnicas estadísticas de tratamiento de imágenes. Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente profesora contratada U. Alcalá de Henares.

15. Dra.Dolores Redondas (2004). Promedio Bayesiano de Modelos. Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente Profesora contratada, U. Politécnica de Madrid

14. Dr. Pedro Galeano (2004). Atípicos, Cambios estructurales y Discriminación en Series temporales multivariantes. Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente Profesor Titular de Universidad, U. Carlos III de Madrid

13. Dra. Angeles Carnero (2003). Atípicos en Modelos GARCH y de Volatilidad Estocástica. Universidad Carlos III de Madrid (Co-dirigida con Esther Ruiz). Actualmente Profesora contratado, U. de Alicante.

12. Dr. Julio Rodríguez (2002). Contribuciones al estudio de la Heterogeneidad y la Dependencia. Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente Profesor Titular de Universidad, U. Autónoma de Madrid.

11. Dr. Andrés Alonso (2001). Métodos de Remuestreo y Datos atípicos en series temporales. Universidad Carlos III de Madrid. (Co-dirigida con Juan Romo). Actualmente Profesor Titular de Universidad, U. Carlos III de Madrid.

10. Dra. Pilar Poncela (1998). Contrastes de Factores Comunes en Series Temporales Múltiples. Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente Profesora Titular de Universidad, U. Autónoma de Madrid.

9. Dr. Luis Manzanedo (1997). Cointegración y Reducción de la Dimensionalidad en Series Temporales Múltiples. Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente Profesor contratado, U. Politécnica de Madrid

8. Dra. Pilar Rivera (1997). La Medición de Constructos a través de modelos de ecuaciones estructurales con variables latentes: Una aplicación empírica a la calidad percibida. Universidad de Zaragoza. (Co-dirigida con Alberto Lafuente). Actualmente Profesora Titular de Universidad, U. de Zaragoza.

7. Dr. Ismael Sánchez (1996). La función de error cuadrático de predicción fuera de la muestra como herramienta diagnóstica en modelos de series temporales. Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente Profesor Titular de Universidad, U. Carlos III de Madrid

6. Dra. María Jesús Sánchez (1995). Cambios de estructura y secuencias de valores atípicos en series temporales. Su influencia en la estimación y en la previsión. Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente Profesora Titular de Universidad, U. Politécnica de Madrid..

5. Dra. Ana Justel (1995). Algoritmos Adaptativos de Gibbs Sampling para la identificación de la heterogeneidad en regresión y series temporales. Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente Profesora Titular de Universidad, U. Autónoma de Madrid.

4. Dr. José Mira Mcwilliams (1995) Modelos Estadísticos para la aproximación eficiente de códigos complejos. Una aplicación al código Melcor. Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente Profesor Titular de Universidad, U. Politécnica de Madrid.

3. Dra. Teresa Villagarcía (1989) Análisis de Datos de Supervivencia: una aplicación a la estimación del desempleo en España. Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente Profesora Titular de Universidad, U. Carlos III de Madrid

2. Dr. Cándido Pañeda (1986). Cantidades y valores añadidos en el movimiento pecuario: un estudio de series temporales. U. de Oviedo. Actualmente Catedrático de Universidad, U. de Oviedo

1. Dr. Luis Arimany de Pablos (1984). La Demanda de Fuel-oil en España. ETSII, Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente Profesor Titular de Universidad, U. Politécnica de Madrid.

Awards

Premio Rey Jaime I de Economía. 2011.

Premio Ingeniero del año, Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. 2011.

Premio a la carrera profesional de la Asociación de Antiguos Alumnos de la ETSII, UPM, 2010.

Jack Youden Prize 2005 for the best article published in Technometrics this year for the article: A new statistic for influence in regression.

Fellow (miembro de honor), American Statistical Association, 2006.

Premio de Investigación de la Universidad Carlos III de Madrid. 2003-5, 2005-07.

Fellow (miembro de honor), Institute of Mathematical Statistics, 2000.

Evaluación positiva de seis sexenios (36 años) de investigación. MEC y de seis quinquenios docentes (30 años).

Premio de la Comunidad de Madrid a la Excelencia y Calidad del Servicio público 2000 por el proyecto: “Mejora de la calidad mediante la simplificación de procesos en la Universidad Carlos III de Madrid”.

Premio de la Comunidad de Madrid a la Excelencia y Calidad del Servicio público 1998 por el trabajo: “La medida de la Satisfacción de los clientes en la Universidad Carlos III de Madrid”.

Premio del Club Gestión de Calidad a las mejores prácticas 1998 por el trabajo “Evaluación de la Calidad de la Titulaciones en la UC3M”.

Catedrático BBVA de Métodos para la mejora de la Calidad. Universidad Carlos III de Madrid (1996 – 2006).

Elegido Member, International Statistical Institute, 1985.

Premio de la Asociación Nacional de Diplomados en Organización Industrial y Administración de empresas. (ANDOIAE) 1978 por el trabajo “Modelos Box‑Jenkins para la previsión del tráfico aéreo”.

Premio DYNA 1977, concedido por la Asociación Nacional de Ingenieros Industriales al trabajo “Ingeniería y Medicina” presentado al I Congreso español de Ingeniería Industrial.