Contact Information
E-Mail:
dpena@est-econ.uc3m.es
Phone: +34 91 6249806
Fax: +34 91 6249849
Office: 10.1.23
Daniel Peña
Emeritus Professor
Department of
Statistics
Universidad Carlos
III de Madrid
Research areas:
Times Series. Multivariate Analysis. Robust and Diagnostic Methods. Big Data.
Bayesian Inference. Quality Improvement Methods.
Education Academic Career Publications Ph.D. Supervision Awards
Education
Graduate studies
Ph.D (Doctor Ingeniero). in Industrial Engineering, E.T.S.I.I. de Madrid. 1976. Phd Thesis: “Sobresaliente cum laude”.
Master in Statistics (Graduado Superior), Escuela
de Estadística e Investigación Operativa, Universidad Complutense de Madrid. 1974.
I.T.P. in Business
Administration, Harvard. (USA). 1972.
Undergraduate studies
B.S and M.S. (Ingeniero Superior) Industrial Engineering, E.T.S.I.I. de Madrid. 1970.
B.A in Economic Sociology, Escuela de Sociología, Universidad Complutense de Madrid. 1971.
Academic
Career and Awards
Miembro
de número de la Real Academia de Ciencias de España como Académico Numerario,
2021
Premio
2021 BBVA-SEIO a Mejor contribución en
Estadística e Investigación Operativa aplicada a la Ciencia de Datos y Big Data.
Premio Nacional de Estadística 2020 (primera edición del premio)
Miembro
de la Real Academia de Ciencias de España como Académico Correspondiente
Nacional. 2018
Profesor Emérito, Universidad Carlos III de Madrid (2018-)
Director of the Institute UC3M-Santander of Financial Big Data (2015-18)
Medalla
de Honor de la Universidad Carlos III de Madrid, 2015.
Presidente de la Alianza cuatro universidades: UAB, UAM, UPF, UC3M. (2014-15)
Presidente
de la Conferencia de Rectores de las Universidades de Madrid (CRUMA), (2012).
Rector de la Universidad Carlos III de Madrid (abril 2007-abril 2015)
Medalla
de Honor de la Universidad Carlos III de Madrid, 2015.
Medalla
de la Sociedad Española de Estadística e Investigación Operativa. 2014.
Premio
Rey Jaime I de Economía. 2011.
Premio
Ingeniero del año, Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. 2011.
Premio a
la carrera profesional de la Asociación de Antiguos Alumnos
de la ETSII, UPM, 2010.
Fellow (miembro de honor), American
Statistical Association, 2006.
Jack Youden Prize 2005 concedido por The
American Society for Quality and The American Statistical Association for the
best article published in Technometrics this year for
the article: A new statistic for influence in regression.
Premios
de Investigación de la Universidad Carlos III de Madrid. 2003-5, 2005-07.
Director del Departamento de Estadística. Universidad Carlos III de Madrid (2004 - 2007)
Visiting Full Professor,
University of Chicago, Marzo – Julio 2001.
Fellow (miembro de honor),
Institute of Mathematical Statistics, 2000.
Visiting Full Professor,
University of Chicago, Junio-Septiembre 1999.
Visiting Full Professor,
University of British Columbia, Vancouver, Julio-Agosto 1996.
Profesor Visitante, Ecole D’Arts et Metiers, París, Mayo-Junio 1993.
Director del Master en Calidad Total de la Universidad Carlos III de Madrid (1997-2007).
Director del Departamento de Estadística y Econometría. Universidad Carlos III de Madrid (1995/99).
Presidente del Comité de Calidad de la Universidad Carlos III de Madrid (1995-2000).
Vocal de la Comisión Gestora de la Universidad Carlos III de Madrid y Vicerrector de Ordenación Académica y Alumnos (1992/95).
Catedrático de Estadística e Investigación Operativa y Director Fundador del Departamento de Estadística y Econometría. Universidad Carlos III de Madrid. (1991/92).
Catedrático (en comisión de servicios) y Director Fundador del Departamento
de Economía. Universidad
Carlos III de Madrid. (1990/91).
Visiting Full Professor,
University of Chicago. Agosto-Diciembre 1987.
Visiting Full Professor.
University of Toronto. Junio 1985/86/89.
Fellow of the Mathematics
Research Center. University of Wisconsin-Madison. USA. (1983/84).
Catedrático Visitante (Visiting Full Professor), Department of Statistics, Universidad de Wisconsin-Madison. USA (1983/84).
Catedrático Numerario de Universidad. ETSII. Universidad Politécnica de Madrid (1982-1991). Area de Estadística e Investigación Operativa. Director del Departamento de Estadística. (1982/1987). Director del Laboratorio de Estadística (87/90).
Catedrático Interino de Estadística. ETSII. UPM (80/81).
Profesor Adjunto Numerario ETSII (1979).
Director del Departamento de Métodos Cuantitativos e Informática de la EOI. (1976-1979).
Profesor Titular, Escuela de Organización Industrial. (1976-1979).
Profesor Encargado de curso ETSII, Universidad Politécnica de Madrid (1972-1979).
Profesor Adjunto. Escuela de Organización Industrial. (1972-1976).
Publications
Books
|
Dependencia dinámica entre precios agrícolas. El trigo en España, 1857 -1890. (Con N. Sánchez; Albornoz). Banco de España. Estudios de Historia Económica número 8, 1983. |
Cómo mejorar la Calidad. (con A. Prat) Manuales del IMPI. 1986 |
Las Discapacidades de la población española. Un estudio basado en modelos de regresión logística. (Con E. Teijeiro) INE. 1989. |
ESTADISTICA. Modelos y Métodos. Tomo I: Fundamentos. Alianza Universidad Textos. (1st edition 1986, 10th 1999) |
|
Introducción a la Estadística para las Ciencias Sociales . McGraw Hill . (with Juan Romo). 1997. |
ESTADISTICA. Modelos y Métodos. Tomo II: Modelos Lineales y Series Temporales. Alianza Universidad Textos. (Primera edición 1987, Sexta 1998). |
Fundamentos de Estadistica Alianza Editorial 2001. |
Regresion y Diseño de Experimentos |
|
Box on Quality and
Discovery (edited with C. G. Tiao at al.), John
Wiley, New York, 2000 |
A Course in Time Series
Analysis (edited with C. G. Tiao and R. S. Tsay), John Wiley, New York, 2001 |
Análisis de Datos Multivariantes. McGraw-Hill. 2002 |
El valor económico de la lengua española (con A. Martín Municio y otros). Espasa. 2003 |
|
Análisis de Series Temporales.
Alianza Editorial, 2005. |
Articles in English
173 “A Testing Approach to Clustering Time
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172 “Detecting
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171 “ A Review of
Outlier Detection and Robust Estimation Methods for High Dimensional Time
Series Data” (with V. Yohai). Econometrics
and Statistics, ( in press. 2023).
170“Robust Forecasting of Multiple Time Series
with One-Sided Dynamic Principal Components“ (with V. Yohai). Festschrift in Honour of R. Tyler, ( in press. 2023).
169“Clustering Financial Time Series by Dependency” (with A. Alonso and C. Gamboa), in Statistical
Methods and Models for Data Analysis,,
Gill L. et al (editors), pages 1-12, Springer, 2023.
168 “Detecting Outliers and Influence and
Sensitive Observations
in Linear Regression”, in Handbook of Engineering
Statistics” 2nd Edition,
Hoang Pham (editor), Springer, 2023.
167 What drives industrial energy prices? (with Angela Caro y Máximo Camacho) Economic Modeling , 106, 106 158, 2023.
166“ Understanding complex predictive models with ghost variables”.
(with Pedro Delicado). TEST, 32, 107-145, 2023.
165 “ Wavelet estimation for factor models with
time-varying loadings” (with Cataño, D. H.,
Rodríguez-Caballero, C. V. and Chiann, C.). International Journal of Wavelets,
Multiresolution and Information Processing, 20 (01), 2150033-1:27, 2022.
164 “Comment on Factor
Models for High-Dimensional Tensor Time Series“, The Journal of the American Statistical
Association, 117:537, 118-123, 2022.
163 “30 Years of Cointegration and Dynamic Factor Models Forecasting and its
Future with Big Data”, (with A. Escribano y E. Ruiz). International
Journal of Forecasting, 37, 2021.
162 .“Sparse One-Sided Dynamic Principal
Components” (con E. Smucler and V. Yohai). International Journal of Forecasting, (in press),
2021.
161. “On a
new procedure for identifying a dynamic common factor model” (con S. Bolivar
and F. Nieto). Revista Colombiana de Estadística (in
press). 2021.
160.
“Detecting Outliers and Influence and Sensitive Observations in Linear Regression”, in Handbook
of Engineering Statistics” 2nd
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159. “A Conversation with Dennis Cook”
(with E. Bura et al.) Statistical Science, (in press), 2021
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158. “Akaike, Box and Efron and the Foundations of Statistical Learning with Big
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156“A Conversation with Agustín
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155. “A Robust Procedure to Build Dynamic
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154. “Statistics, Big Data and Data
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152. “Forecasting Multiple Time Series with
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138. “A conditionally heteroskedastic
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A. Justel y R. S. Tsay) Statistica Sinica,
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7. Dr. Ismael Sánchez (1996). La función de error cuadrático de predicción fuera de la muestra como herramienta diagnóstica en modelos de series temporales. Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente Profesor Titular de Universidad, U. Carlos III de Madrid
6. Dra. María Jesús Sánchez (1995). Cambios de estructura y secuencias de valores atípicos en series temporales. Su influencia en la estimación y en la previsión. Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente Profesora Titular de Universidad, U. Politécnica de Madrid..
5. Dra. Ana Justel (1995). Algoritmos Adaptativos de Gibbs Sampling para la identificación de la heterogeneidad en regresión y series temporales. Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente Profesora Titular de Universidad, U. Autónoma de Madrid.
4. Dr. José Mira Mcwilliams (1995) Modelos Estadísticos para la aproximación eficiente de códigos complejos. Una aplicación al código Melcor. Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente Profesor Titular de Universidad, U. Politécnica de Madrid.
3. Dra. Teresa Villagarcía (1989) Análisis de Datos de Supervivencia: una aplicación a la estimación del desempleo en España. Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente Profesora Titular de Universidad, U. Carlos III de Madrid
2. Dr. Cándido Pañeda (1986). Cantidades y valores añadidos en el movimiento pecuario: un estudio de series temporales. U. de Oviedo. Actualmente Catedrático de Universidad, U. de Oviedo
1. Dr. Luis Arimany de Pablos (1984). La Demanda de Fuel-oil en España. ETSII, Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente Profesor Titular de Universidad, U. Politécnica de Madrid.