Series Temporales: Diplomatura en Estadística

3er curso, Grupo 25              Avisos  Programa  Material  Evaluación

Tutorías Lunes y Miércoles de 15:00 a 17:00
Profesor de prácticas Adolfo Álvarez. Despacho 10.0.03

 

Avisos:

Examen de septiembre: 9 de septiembre de 2010, 9:00-12:00, aula INF-9.1.12 (atención: ¡cambio de aula!).

Exámenes de noviembre (parcial), enero, mayo (extraordinario) y septiembre disponibles aquí.

Entrega voluntaria de trabajo: Análisis completo de la serie contenida en el fichero serie.txt (proposición de un modelo con tendencia, componentes estacionales y ruido estacionario). Fecha límite de entrega: 28 de enero de 2010.

Programa:

Programa de la asignatura:

http://www3.uc3m.es/reina/Fichas/fichas_1/5510523.html

Bibliografía recomendada:

- BROCKWELL, P.J. y DAVIS, R.A.: Introduction to time series and forecasting, Springer Verlag, 1996.
- BROCKWELL, P.J. y DAVIS, R.A.: Time Series: Theory and Methods, Springer Verlag, 1991.
- PEÑA, D.: Análisis de series temporales. Alianza, 2005.

Material:

Temas Prácticas de ordenador Clases de prácticas
0. Introducción. Algunos ejemplos Práctica 0; Datos  21 sept.
1. Análisis descriptivo de una serie. Algunos ejemplos Práctica 1; Datos

 28 sept. y 5 oct.

2. Procesos estocásticos estacionarios. Algunos ejemplos Práctica 2; Datos

 19 oct. y 2 nov.

3. Procesos autorregresivos. Algunos ejemplos Práctica 3;

 4 y 23 nov.

4. Procesos de media móvil y ARMA. Algunos ejemplos Práctica 4;

 2 y 14 dic.

5. Procesos no estacionarios. Estacionalidad.Modelos ARIMA  

 16 dic.

6. Identificación y predicción con modelos

   ARIMA

 

 

 

Las prácticas de ordenador se realizarán con el programa Matlab que está instalado en todas las aulas de informática.

Todas las clases de prácticas se llevarán a cabo en el aula 10.0.31.

Evaluación:

  • Examen final: jueves 28 de enero de 2010, 9:00-12:00, aula INF-9.1.12.
  • Examen parcial (no obligatorio): miércoles 11 de noviembre de 2009.

Ambos exámenes se realizarán en un aula informática y tendrán una parte teórica y una parte práctica.

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