Tutorías | Lunes y Miércoles de 15:00 a 17:00 |
Profesor de prácticas | Adolfo Álvarez. Despacho 10.0.03 |
Exámenes de noviembre (parcial), enero, mayo (extraordinario) y septiembre disponibles aquí.
Entrega voluntaria de trabajo: Análisis completo de la serie contenida en el fichero serie.txt (proposición de un modelo con tendencia, componentes estacionales y ruido estacionario). Fecha límite de entrega: 28 de enero de 2010.
Programa de la asignatura:
http://www3.uc3m.es/reina/Fichas/fichas_1/5510523.html
Bibliografía recomendada:
- BROCKWELL, P.J. y DAVIS, R.A.: Introduction to time series and forecasting, Springer Verlag, 1996.Temas | Prácticas de ordenador | Clases de prácticas |
0. Introducción. Algunos ejemplos | Práctica 0; Datos | 21 sept. |
1. Análisis descriptivo de una serie. Algunos ejemplos | Práctica 1; Datos | 28 sept. y 5 oct. |
2. Procesos estocásticos estacionarios. Algunos ejemplos | Práctica 2; Datos | 19 oct. y 2 nov. |
3. Procesos autorregresivos. Algunos ejemplos | Práctica 3; | 4 y 23 nov. |
4. Procesos de media móvil y ARMA. Algunos ejemplos | Práctica 4; | 2 y 14 dic. |
5. Procesos no estacionarios. Estacionalidad.Modelos ARIMA | 16 dic. |
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6. Identificación y predicción con modelos ARIMA |
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Las prácticas de ordenador se realizarán con el programa Matlab que está instalado en todas las aulas de informática.
Todas las clases de prácticas se llevarán a cabo en el aula 10.0.31.